移動平均線クロスは本当にサインとなるか？の結果です。

移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスで売買を行った場合、実際に世間一般的に言われているように利益を得ることが可能なのかどうか？を検証しました。

検証の方法や解析内容については下記をご参照ください。

検証内容を見る・・・　

IBI-Square

移動平均線クロスは本当にサインとなるか？(検証編)

https://atmtech.net/main/?p=537

  移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスで売買を行った場合、実際に世間一般的に言われているように利益を得ることが可能なのかどうか？を検証しました。移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスと聞いて、その意味のわかる方はおそらく一度は見聞きされたことがあるかと思います。 ゴールデンクロスは買いのシグナルでデッドクロスは売りのシグナルだということを言われますが、果たして、その売買のシグナルに基づいて売買を行った場合、ちゃんと利益になるかどうか？ということです。   ...

移動平均線クロスは本当にサインとなるか？の結果

検証内容１～４の結果。

一気に①～④のパターンを見て行きましょう。
以下の表は、銘柄別に検証した各項目をパターン毎に単純に平均した値です。

検証方法に記している通り、銘柄数は約1200銘柄、期間が約10年です。

単純な平均ですので、例えば移動平均線3日と移動平均線9日でGクロスとDクロスでの売買検証を行った結果、総トレード回数は平均183.27回、ひと銘柄毎のトータル損益は平均-1992.47円になるということです。

もちろん、中にはトータル損益がプラスになる銘柄もありましたが、上の表ではそれはわかりにくくなっています。

前頁の表を違う視点から見てみましょう。

検証結果の勝率集計

上の図は標本数1290銘柄のうち、それぞれのパターンでトータル損益がプラスになった銘柄の数及び、その全銘柄数に対する割合、また、勝率が５０％以上の銘柄数とその全銘柄に対する割合をまとめたものです。

さて、ここまで二つの表を見てきました。

これまででわかったことは、いずれの場合もそれほど良い売買指標とはいえないということではないでしょうか？

どのパターンでも、全銘柄の平均を見ると、トータル損益はマイナスとなっています。それぞれのパターンにおけるトータル損益プラスの銘柄数を見ても、一番多い25日と75日のパターンでもその割合は５３％です。

標本数が1290銘柄ですので、表中にあるように、トータル損益プラスの銘柄数は687銘柄ですから、トータル損益がマイナスになった銘柄数は603銘柄です。これでは良い指標とはいえないのではないでしょうか？

その他のパターンにおいても、大差ないことを読む取ることが出来ると思います。

ゴールデンクロス、デッドクロスの単純売買検証の考察。

なぜ、Ｇクロス・Ｄクロスととても一般的な売買指標であるにもかかわらず、このような結果になったかを考えてみました。
まず、一番大きな原因は、おおきなトレンドの方向にかかわらず売買を行ったことではないでしょうか？

パソコン上で機械的に計算を行っているため、人間の感情を一切無視して売買検証を行えましたが、“トレンド”を全く見ず、Ｇクロス・Ｄクロスだけでの売買検証のため、たとえどんなに下降トレンドであろうと、どんなに暴落の場面であろうともＧクロスが出ると買い、Ｄクロスで売るということを繰り返しているので、マイナスが大きくなったことは否定できません。

次に上げられる原因として、Ｇクロス・Ｄクロスに“ダマシ”が存在することではないでしょうか？これは同時に、移動平均線のＧクロス・Ｄクロスに不要なサインが出ることを意味しています。

今回このような検証結果になったことを考慮すると、移動平均線だけを用いた売買では、Ｇクロス・Ｄクロスの“だまし”を回避し、トレンドを見て売買を行わないと、（たとえそれを行ったとしても）かなりハイリスクではないかと考えます。

以上、移動平均線のＧクロス・Ｄクロスについて売買検証を行った結果をつらつらと述べてきました。

まだ結果の報告としては不十分なところ、また、検証方法・パターン数・検証項目等に不十分なところが多々あったと思いますが、いずれもっと突っ込んだ検証も行ってみようと思います。

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