例えば、3月2日の日経平均株価は陽線になる確率70%とか、9月28日は陰線になる確率80%を超えるとか・・・

過去のデータからそれらを調べ、陽線が出現しやすい日（＝陽線率の高い日）に買仕掛け、陰線が出現しやすい日（＝陰線率が高い＝陽線率が低い日）に売りで仕掛ける。

それをオートマティックに続けて、利益になればかなり楽ではないか？

そんな発想から、調べてみました。

1年で最も陽線になりやすい日、陰線になりやすい日はいつか？

調べ方は、過去の日経平均株価の日足のデータから陽線か、陰線か、と日付を結び付けて、○月×日は、過去Y年間にあったZ回の取引の内、X回で陽線が出たので、

X　÷　Z　×　100　（％）

の確率で陽線になる（＝陰線にならない）として、一年間365日、どの日でどの程度陽線になる確率があるのか集計しました。

手持ちのデータは1985年3月29日（中途半端ですが・・・）からのデータで、2017年を含め33年間あります。

土日や祝日に当たり閉場だった日もあるため、全ての日付に於いて33回の取引ではありません。

最もたる例としては、5月4日は、祝日法第3条第3項（祝日と祝日の間の一日は休日）に規定されていますが、規定は85年12月改正、86年頭から施行だった為、1985年には5月4日は平日でした。

手持ちのデータで5月4日は85年のみ取引が発生し、85年5月4日は陽線だった為、データの集計上では陽線率100%となっています。

が、現在は閉場日の為データとしては意味を成しません。

そういった日付を含んだ状態（年末年始、祝日等は分母=立会日が0の為除外）でのデータですが、下記の通りです。

開場日だった日数も記載しています。

日付別　陽線出現率ランキング　この日は陽線率87％！

下記、陽線出現率の高かったランキング、その逆で陽線出現率の低かったランキング（＝陰線出現率の高かったランキング）です。

陽線率1位で100％を出している5月4日については上述の通りです。

次いで、陽線率87%の3月21日は33年間中開場日が8回。

春分の日付近で、年によって祝日であったり、そうでなかったりする日付の為です。

同じように、陰線率の高かった9月23日も、秋分の日付近の為（近年23日が秋分の日に当たる事が多い）33年間で1回しか開場日となっていません。

上記では、陽線率、陰線率、上位30の日付について掲載していますが、当然365日分のデータがあります。

あなたの誕生日に陽線が出やすいか、陰線が出やすいか？というデータもあります。

因みに、私の誕生日は陽線率58%ですので、どっちつかずと言ったところでしょうか。

陽線率・陰線率に沿っての単純売買を行った場合

ここまでの集計は2017年までのデータです。

2018年のデータも当然あります。

が、集計に入れなかったのは、17年までのデータをもとに、18年の売買を行う検証の為です。

（当然ですが、18年の売買を行うのに、18年のデータを入れるわけにはいきません）

過去33年間の日経平均日足から集計した、1月1日から12月31日までの陽線率、陰線率のデータがあります。

（1月1日～3日、12月31日は閉場日ですので、0回ですが・・・）

そのデータを元に、2018年1月4日から売買を行った場合の検証まで進めてみました。

方法は、単純に陽線率50%以上で始値「買」仕掛け、終値決済。

陰線率50%以上（=陽線率50%以下）で始値「売」仕掛け、終値決済です。

※　実務上、実際に取引を行う場合は、日経平均株価そのものではなく、先物やCFD現物などを取引する事になりますが、データの集計上、日経平均株価で値幅を計算しています。

で、その結果ですが、全ての日に於いて掲載すると紙面を取ってしまいますので、一部抜粋です。

月週別に集計したものが下記です。

単純に50%を境に売買を繰り返したとしても、2018年は8月31日までに1327円の値幅を獲得する事が出来ています。

マイナスの月があり、4月、5月、7月とドローダウンが気になるところではありますが、まあ、まずまずと言ったところでしょうか。

上記は50%を境にした場合です。

上述の通り、

「陽線率50%以上で始値『買』仕掛け、終値決済」、

「陰線率50%以上（=陽線率50%以下）で始値『売』仕掛け、終値決済」

です。

この基準となるパーセンテージを少し弄ると、より良い成績となりましたので、掲載します。

尚、その他のパーセンテージも確認の上で、より良いものとなります。

上記は、陽線率60%超、陰線率60%超（陽線率40%以下）での売買です。

つまり、

「陽線率60%以上で始値『買』仕掛け、終値決済」、

「陰線率60%以上（=陽線率40%以下）で始値『売』仕掛け、終値決済」

での売買です。

これだと、18年の損益曲線も、17年の損益曲線もまずまずの結果となっています。

＜2018年損益曲線　陽線率60%＞

＜2017年～2018年8月　陽線率60%＞

因みに、勿論ですが2017年の売買検証は2016年までのデータを集計した陽線率を使用しています。

で、最後に、2018年の売買検証は2017年までのデータで行っているという事は、本日以降2018年の売買は既に決まっているという事です。

2018年までのデータを使って出した陽線率・陰線率で、2019年の売買も決まっているという事です。

例えば、来月の5日に買うのか、売るのか？も決まっています。

そのデータは下記に掲載しています。

IBI-Square

【2020年分掲載】日経平均株価の陽線率・陰線率。〇月×日は陽線になりやすい！？

https://atmtech.net/main/?page_id=3032

  過去の日経平均のろうそく足の陰陽（始値＜終値　or　終値＜始値）と日付を紐付けし、〇月×日は陽線になりやすい、翌日の△日は陰線になりやすい、という確率をデータ化しています。それらを、その日の陽線率、陰線率とし、過去34年分を集計しています。 陽線率による単純売買の記事にある通り、陽線率60%超で買い仕掛け、陽線率40%以下（陰線率60%超）で売り仕掛けとしています。  2018年、2019年の成績は下記の通りです。      獲得値幅は、出動方向に仕掛けた場合のロウソ...

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