先のコラムで掲載の通り、寄り付き後30分の値動きについて、パターン化し、その出現頻度を計測しました。
今回は、パターン化と併せ、その値動きについて記載しています。
日経平均株価の寄り付き後30分間の値動き、値幅は？
まず、先のコラムで集計した8つのパターンとその出現頻度について。
パターンは下記8つです。
<パターン1> |
<パターン2> |
<パターン3> |
<パターン4> |
<パターン5> |
<パターン6> |
<パターン7> |
<パターン8> |
上記8パターンに全体の90%が入ります。
（詳細は前コラム参照の事）
で、その出現頻度は下記の通りです。
| パターン | 出現回数 | 割合 |
| パターン1 | 126回 | 9.78％ |
| パターン2 | 120回 | 9.32％ |
| パターン3 | 80回 | 6.21％ |
| パターン4 | 75回 | 5.82％ |
| パターン5 | 93回 | 7.22％ |
| パターン6 | 57回 | 4.43％ |
| パターン7 | 317回 | 24.61％ |
| パターン8 | 279回 | 21.66％ |
| その他 | 91回 | 7.6％ |
パターン7と、パターン8で全体の45%、パターン1とパターン2を合わせると、65%となります。
パターン7とパターン8、パターン1とパターン2はそれぞれ、陰陽や上昇・下降が逆方向になっており、対応しているパターンです。
更に、上図のパターンを見ると、パターン1とパターン7、パターン2とパターン8に下記の様な共通点が見いだせます。
○寄付きが30分間の最安値となり、上昇して、陽線で終わる。
○寄付きが30分間の最高値となり、下降して、陰線で終わる。
この2つが、寄り付き後30分間の65%を占めます。
因みに、上記集計は5分足ですので、9時～9時5分までの間に高値・安値を迎えた場合も、高値・安値の時間は9時00分と集計しています。
という事は、当日の最初の5分足が30分間の高値、または安値になる確率が65%ですので、上に行くか、下に行くかの問題は残るものの、それさえわかれば半分は勝てる？ そこまでは未集計ですので、これは今後の課題です。
日経平均株価（N225）寄付き後30分間の値幅
では、続いて寄付き30分間の値幅についてです。
まず、単純に全体の値幅を見てみます。
| 高値 | 安値 | |
| 平均 | 43.858 | 41.992 |
| 中央値 | 30.200 | 29.774 |
| 最大値 | 664.420 | 584.749 |
寄り付き後30分間の「始値～高値」、「始値～安値」の平均値、中央値、最大値です。
最少値は、始値とイコールですので、0となります。
その分布と割合は以下の通り。
| 値幅 | 高値 | 安値 | ||
| 個数 | 割合 | 個数 | 割合 | |
| 0～24.999 | 561 | 43.56 | 569 | 44.18 |
| 25 | 320 | 24.84 | 343 | 26.63 |
| 50 | 178 | 13.82 | 187 | 14.52 |
| 75 | 103 | 8 | 82 | 6.37 |
| 100 | 62 | 4.81 | 42 | 3.26 |
| 125 | 21 | 1.63 | 22 | 1.71 |
| 150 | 16 | 1.24 | 13 | 1.01 |
| 175 | 13 | 1.01 | 14 | 1.09 |
| 200 | 3 | 0.23 | 2 | 0.16 |
| 225 | 2 | 0.16 | 3 | 0.23 |
| 250 | 0 | 0 | 1 | 0.08 |
| 275 | 2 | 0.16 | 3 | 0.23 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 2 | 0.16 | 1 | 0.08 |
| 350 | 0 | 0 | 1 | 0.08 |
| 375 | 2 | 0.16 | 2 | 0.16 |
| 400 | 2 | 0.16 | 1 | 0.08 |
| 425 | 0 | 0 | 1 | 0.08 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | 0 | 0 | 1 | 0.08 |
| 600以上 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
高値の場合も安値の場合も、0～50円までで65%を超えますので、寄り付きから30分では、それほど大きな値幅にはなりません。
50円以下が妥当、確実性を取るなら～25円くらいでしょうか。
上記は、全てのパターンの場合です。
先に掲載の出現率の大きかったパターン1、パターン2、パターン7、パターン8に絞って集計すると、下記の様になります。
| 高値 | 安値 | |||
| パターン | 1 | 7 | 2 | 8 |
| 平均 | 91.606 | 77.756 | 80.869 | 82.530 |
| 中央値 | 79.970 | 63.690 | 61.984 | 61.279 |
| 最大値 | 419.680 | 664.4207 | 335.199 | 584.749 |
パターン1とパターン7は、寄り付き後高値に向かうパターン、パターン2とパターン8は寄り付き後安値に向かうパターンですので、パターン毎に高値・安値での集計は行っておりません。
全てを集計した場合に比べ、平均、中央値が上昇しています。
中央値が60円～70円ですので、それぞれのパターンで50%はその値を超えることが分かります。
さて、ここまでのまとめです。
○パターン1、パターン2、パターン7、パターン8で、全体の65%を占める。（パターン別出現率より）
○上記パターンに限れば、概ね50円の値幅をめざし、半分以上が利確できる。（パターン別中央値より）
○利確に達さずとも、仕掛けた方向にロウソク足本体を作るため、9時30分時点でプラス推移（各パターンの動きより）
ここまでが分りました。
分らないのは、パターン1、パターン2、パターン7、パターン8が、いつ出現するか？
その傾向や、寄り付きの状況での出現パターンの予測を行わないと、今日、仕掛けるかどうか？ が分りません。
次回以降、上記パターンがいつ出現するか？ について検証していきます。
(外部リンク)Yahoo!ファイナンス日本株式
ピンバック: 寄り付き後30分の値動き | IBI-Square
ピンバック: 値幅を取れるパターンはいつ出現するか？ | IBI-Square
ピンバック: 日経平均株価（N225）寄付き後30分で値幅を取れるパターンはいつ出現するか？ | IBI-Square
ピンバック: 日経平均株価、寄り付き後30分の値動きと傾向。パターン化してその出現割合を集計。