前回の日経平均は何時に高値・安値を付けるか? に続き、寄り付き後30分の値動きについてです。
前回のコラムにて、全体の3割は寄り付き~30分でその日の高値・安値を付ける事を掲載しました。
今回のその30分間にスポットを当てて、何処で高値・安値を付け易いか、またはその30分間の値動きについて書いて行きます。
日経平均株価は寄り付き後30分のどこで高値・安値となるか?
まず、全体の3割の高値・安値がある、9時~9時半について、その30分間の中でもどこで高値・安値を付けやすいかです。
結論から言うと、下表の通りとなりました。
高値 | 安値 | |
9:00 | 207 | 243 |
9:05 | 97 | 63 |
9:10 | 42 | 35 |
9:15 | 35 | 42 |
9:20 | 21 | 38 |
9:25 | 26 | 22 |
9:30 | 18 | 21 |
30分の内、約半分は9時からの5分間で高値・安値となります。
当集計の母数は1296日ですので、高値の場合で207/1296=15%は、9時からの5分で高値・安値を付けることになります。
9時~9時10分に拡大すると、(207+97)/1296 で23%、概ね4日に1回は9時~9時10分に高値・安値を付ける事となります。
割合としては、無視できない割合ではないでしょうか?
寄り付き後、30分間の値動きパターン
では、ここからは30分間に高値・安値をつけたかどうかは別として、寄り付き後30分間の値動きについての集計結果です。
一概に値動きと言っても、寄付き、上昇、高値、下降という動きや、寄り付き、横ばい、下降、反発という動きだったり、言葉ではややこしくなるため、パターン化して、その出現割合を集計しています。
パターンは、以下の8通りと、その他です。
<パターン1>![]() |
<パターン2>![]() |
<パターン3>![]() |
<パターン4>![]() |
<パターン5>![]() |
<パターン6>![]() |
<パターン7>![]() |
<パターン8>![]() |
例えば、パターン1は9時の寄り付きが30分間で一番安値となり、9時30分の時点が寄り付き後30分で一番高値と言う状況です。
因みに、高値・安値の判定は5分足内での高値・安値から集計していますので、陰線、陽線、高値、安値の関係から、上記8つ以外のパターンが発生し得ます。
例えば、5分足の中で、9時~9時半の最安値と最高値を同時につけるような場合。
使用しているデータが5分足の為、大陽線・大陰線や、上髭、下髭が大きく伸び、以降9時半までにその足の高値・安値を超えられなかった場合は、高値と安値どちらが先につけたのかわからない為、集計のしようがありません。
特に多いのが、9時にその足が来る場合です。
上記の様な場合、パターンとしては、おそらくパターン8ですが、最初の陰線で高値を先につけたか、安値を先につけたかまでの詳細なデータが無い(5分足の限界)為、その他として集計しています。
因みに、その他は、上記パターン以外で、全体の7%ちょっとありました。
逆を言うと、上記8パターンに93%程度は収まってしまうという事です。
で、どのパターンが一番多かったかと言うと・・・
パターン7が全体の24%、次いで、パターン8が全体の21%となりました。
ですが、これが分かったところで、どのパターンが来て、どのくらいの値動きがあるか?が分からないので、運用のレベルには達していません。
という事で、次回は、どんな時にどのパターンが来て、どのくらいの値幅が見込めるか? というところを突き詰めて行きます。
次回、寄り付き後30分の上下幅について
(外部リンク)Yahoo!ファイナンス日本株式
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