日経平均株価(N225)の寄り付き後30分の動きは8パターン!

投稿者: | 2018年6月18日



 

先のコラムで掲載の通り、寄り付き後30分の値動きについて、パターン化し、その出現頻度を計測しました。

 

 

今回は、パターン化と併せ、その値動きについて記載しています。

 

 

 

 

日経平均株価の寄り付き後30分間の値動き、値幅は?

 

 

 

まず、先のコラムで集計した8つのパターンとその出現頻度について。

 

 

パターンは下記8つです。

 

<パターン1> <パターン2>
<パターン3> <パターン4>
<パターン5> <パターン6>
<パターン7> <パターン8>

 

上記8パターンに全体の90%が入ります。

(詳細は前コラム参照の事)

 

 

 

で、その出現頻度は下記の通りです。

 

パターン 出現回数 割合
パターン1 126回 9.78%
パターン2 120回 9.32%
パターン3 80回 6.21%
パターン4 75回 5.82%
パターン5 93回 7.22%
パターン6 57回 4.43%
パターン7 317回 24.61%
パターン8 279回 21.66%
その他 91回 7.6%

 

 

パターン7と、パターン8で全体の45%、パターン1とパターン2を合わせると、65%となります。

 

パターン7とパターン8、パターン1とパターン2はそれぞれ、陰陽や上昇・下降が逆方向になっており、対応しているパターンです。

 

更に、上図のパターンを見ると、パターン1とパターン7、パターン2とパターン8に下記の様な共通点が見いだせます。

 

○寄付きが30分間の最安値となり、上昇して、陽線で終わる。

○寄付きが30分間の最高値となり、下降して、陰線で終わる。

 

 

この2つが、寄り付き後30分間の65%を占めます。

 

 

因みに、上記集計は5分足ですので、9時~9時5分までの間に高値・安値を迎えた場合も、高値・安値の時間は9時00分と集計しています。

 

という事は、当日の最初の5分足が30分間の高値、または安値になる確率が65%ですので、上に行くか、下に行くかの問題は残るものの、それさえわかれば半分は勝てる? そこまでは未集計ですので、これは今後の課題です。

 

 

 

 

 

日経平均株価(N225)寄付き後30分間の値幅

 

では、続いて寄付き30分間の値幅についてです。

 

 

まず、単純に全体の値幅を見てみます。

 

高値 安値
平均 43.858 41.992
中央値 30.200 29.774
最大値 664.420 584.749

 

寄り付き後30分間の「始値~高値」、「始値~安値」の平均値、中央値、最大値です。

 

最少値は、始値とイコールですので、0となります。

 

 

その分布と割合は以下の通り。

 

値幅 高値 安値
個数 割合 個数 割合
0~24.999 561 43.56 569 44.18
25 320 24.84 343 26.63
50 178 13.82 187 14.52
75 103 8 82 6.37
100 62 4.81 42 3.26
125 21 1.63 22 1.71
150 16 1.24 13 1.01
175 13 1.01 14 1.09
200 3 0.23 2 0.16
225 2 0.16 3 0.23
250 0 0 1 0.08
275 2 0.16 3 0.23
300 0 0 0 0
325 2 0.16 1 0.08
350 0 0 1 0.08
375 2 0.16 2 0.16
400 2 0.16 1 0.08
425 0 0 1 0.08
450 0 0 0 0
475 0 0 0 0
500 0 0 0 0
525 0 0 0 0
550 0 0 0 0
575 0 0 1 0.08
600以上 1 0.08 0 0

 

高値の場合も安値の場合も、0~50円までで65%を超えますので、寄り付きから30分では、それほど大きな値幅にはなりません。

 

50円以下が妥当、確実性を取るなら~25円くらいでしょうか。

 

 

上記は、全てのパターンの場合です。

 

 

 

先に掲載の出現率の大きかったパターン1、パターン2、パターン7、パターン8に絞って集計すると、下記の様になります。

 

高値 安値
パターン 1 7 2 8
平均 91.606 77.756 80.869 82.530
中央値 79.970 63.690 61.984 61.279
最大値 419.680 664.4207 335.199 584.749

 

パターン1とパターン7は、寄り付き後高値に向かうパターン、パターン2とパターン8は寄り付き後安値に向かうパターンですので、パターン毎に高値・安値での集計は行っておりません。

 

全てを集計した場合に比べ、平均、中央値が上昇しています。

 

中央値が60円~70円ですので、それぞれのパターンで50%はその値を超えることが分かります。

 

 

 

さて、ここまでのまとめです。

 

 

 

○パターン1、パターン2、パターン7、パターン8で、全体の65%を占める。(パターン別出現率より)

○上記パターンに限れば、概ね50円の値幅をめざし、半分以上が利確できる。(パターン別中央値より)

○利確に達さずとも、仕掛けた方向にロウソク足本体を作るため、9時30分時点でプラス推移(各パターンの動きより)

 

ここまでが分りました。

 

 

 

分らないのは、パターン1、パターン2、パターン7、パターン8が、いつ出現するか?

 

その傾向や、寄り付きの状況での出現パターンの予測を行わないと、今日、仕掛けるかどうか? が分りません。

 

 

 

次回以降、上記パターンがいつ出現するか? について検証していきます。

 

 

 

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