色んなテクニカル指標をMACD化してみた。ストキャスのMACD化&パラボリック・タイム・プライスのMACD化

投稿者: | 2014年5月9日



 

 

色々なテクニカル指標をMACD化してみました。

 

方法は、タイトルの通り色々な指標をMACD化するだけです。

 

MACDの計算は下記リンクに掲載の通りですが、各指標に適用する際にひとつひとつ計算させるのは面倒なので、当サイトで公開している自動売買システムUGの再計算機能と任意計算機能を使用して、対象とする数値(通常はロウソク足終値)を変更して計算させています。

 

 

 

 

色々なテクニカル指標をMACD化してみた。

 

 

使用する4本値のデータはすべて同じ期間、同じ通貨ペア、同じ時間足を使用して、それぞれの対比も見ています。

 

 

 

 

まず、通常のMACD(6-9-3)です。

 

 

MACD化のパラメータはすべてこの(6-9-3)を使用しました。これは、6本の指数平滑移動平均と9本の指数平滑移動平均の差を3本単純移動平均にしたものです。

 

 

通常のMACDは、やはり見慣れたMACDです。黄色い線がMACDで赤い線がMACD(シグナル)と呼ばれる線です。
通常は、黄色線と赤線のクロスにて売買の判断を行います。

 

では、早速色々な指標に適用させて見ましょう。騙しの多さや、ラインの動きなどをご覧ください。

 

 

 

ストキャスティクスのMACD化

 

まずは、ストキャスティクスをMACD化した場合。

 

 

ストキャスティクス(9-3-3)のS%D(スロー)を、上記のMACD(9-12-3)でMACD化しました。


↑ストキャスティクス(9-3-3)S%DのMACD化

 

 

トレンド系(MACD)とオシレータ系(ストキャス)の組み合わせです。

 

場所によっては、相場に先駆けてクロスの発生している部分があります。騙しは少なめでは無いでしょうか?

では、単純に売買検証を。

 

 

売買検証は、2本の線のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売る、デッドクロスで売り、ゴールデンクロスで買い戻すという形で、繰り返します。

 

因みに、このレポートで扱っている通貨ペアや時間足は、USD/JPYの日足です。期間は2009年の初めからです。

 

では、ストキャスティクス(S%D)のMACD化指標での売買結果です。

 

<再計算結果>
——全体—————————————————-
取引回数: 18 回                   勝取引時平均利益: 2.31 通貨単位
勝ち取引: 10 回                   負取引時平均損失: -2.00 通貨単位
負け取引: 8 回                    1取引当最大利益: 5.21 通貨単位
勝率: 55.56 %                   1取引当最大損失: 5.46 通貨単位
総利益: 23.06 通貨単位           1取引当平均損益: 0.39 通貨単位
総損失: -16.02 通貨単位         最大連勝数: 4 回
総損益: 7.04 通貨単位             最大連敗数: 4 回
PF(総利益/総損失): 1.4395

 

PFが低いですが、勝率はまずまずの結果となりました。

 

 

 

パラボリック・タイム・プライスのMACD化

 

次は、パラボリックタイムプライスをMACD化してみます。

 

パラボリックのパラメータは0.02~0.2としています。

 

結果が下のチャートです。

 

上記の通り、騙しの少ない、素直なラインとなりました。

実際に売買を行うとどうなるか?ですが、ストキャスのMACD化同様の方法で、売買検証を行っていますので、その結果を掲載します。

 

<再計算結果>
——全体—————————————————-
取引回数: 14 回                   勝取引時平均利益: 2.42 通貨単位
勝ち取引: 5 回                    負取引時平均損失: -1.24 通貨単位
負け取引: 9 回                    1取引当最大利益: 7.80 通貨単位
勝率: 35.71 %                   1取引当最大損失: 2.58 通貨単位
総利益: 12.11 通貨単位           1取引当平均損益: 0.07 通貨単位
総損失: -11.17 通貨単位         最大連勝数: 3 回
総損益: 0.94 通貨単位             最大連敗数: 6 回
PF(総利益/総損失): 1.0842

 

 


 

 

結果は、よろしくありません。

 

ストキャスのMACD化の方が良い結果といえます。

 

これは、単純にクロスのみで行っているので、今度は損切りと利益確定値を入れてみました。

損切りは100pips、利益確定は150pipsで行いました。尚、すべて終値ベースでの結果です。

 

 

<再計算結果>
——全体—————————————————-
取引回数: 14 回                   勝取引時平均利益: 2.07 通貨単位
勝ち取引: 7 回                    負取引時平均損失: -1.49 通貨単位
負け取引: 7 回                    1取引当最大利益: 3.07 通貨単位
勝率: 50 %                       1取引当最大損失: 2.08 通貨単位
総利益: 14.47 通貨単位           1取引当平均損益: 0.29 通貨単位
総損失: -10.40 通貨単位         最大連勝数: 4 回
総損益: 4.07 通貨単位             最大連敗数: 2 回
PF(総利益/総損失): 1.3913

 

 

結果は、多少良くなった程度で、これでもストキャスのMACD化には届きませんでした。

 

これまで、パラメータ固定で行ってきていますので、通貨ペアや時間足によって、パラメータを変更したり、損切りライン、利益確定ラインを調整することで、有益な指標になる可能性はありますが、ここでは「こんな指標をこうするとこうなる」という提案程度にとどめたいと思います。

 

 

 

ここから先は読者の皆様にて、いろいろとお試しいただければと思います。

 

 

 

テクニカル指標一覧

罫線談義一覧

(外部リンク)テクニカル指標(Wikipedia)