CCI(計算式、チャート、エクセルVBAコード)テクニカル指標

投稿者: | 2009年4月2日



 

 

CCIについてです。計算式、VBAコード、チャートを掲載

 

コモディティ・チャンネル・インデックスという指標ですが、サイクルや周期性が強い相場と相性が良いといわれている指標値で、各ロウソク足の中値から計算されます。

 

 

 

 

CCIの計算式(Nは採用本数)

中値 =  (高値+安値+終値)/3

K = 中値のN本平均

L = (当日中値-K)の絶対値

CCI = (当日中値-K)/(0.015×LのN本平均)

 

 

 

CCIのチャート

(CCI5:黄色線 CCI10赤線)

 

 

CCIをストキャス化してみました。

(CCI5を13-7-3でストキャス化)

 

※ CCIがマイナス値を含み、通常のストキャスと0値軸にて線対称になるため、全体に-1をかけています。

 

パラメータによっては、ストキャス化も良い指標になる可能性はあるかと思いますが、時間足そのものが1分足と短いため(上記チャートはGBP/JPY1分足です)、他の足でも試してみると面白いかもしれません。

 

 

 

 

CCIのVBAコード

‘※ エクセルの1列目(A列)に行番号、2列目(B列)に日時、
‘※ 3列目(C列)~6列目(F列)に始値・高値・安値・終値
‘********************************
‘ n1 :CCI採用本数
‘ num:現在の行
‘ cell_mid:中値書込み列番号
‘ cell_abs:中値-中値平均絶対値書込み列番号
‘ cell_cci:CCI書込み列番号
‘********************************

‘*****CCI基本計算
If Cells(num, 6) <> “” Then Cells(num, cell_mid) = _
Application.Average(Cells(num, 4), Cells(num, 5), Cells(num, 6))
‘*****CCI1
If num – (n1 * 2) >= 2 Then
cci1_ave = Application.Average(Range(Cells(num – (n1 – 1), cell_mid), _
Cells(num, cell_mid)))
Cells(num, cell_abs) = Abs(Cells(num, cell_mid) – cci1_ave)
Cells(num, cell_cci) = (Cells(num, cell_mid) – cci1_ave) _
/ (0.015 * Application.Average _
(Range(Cells(num – (n1 – 1), cell_abs), _
Cells(num, cell_abs))))
End If

 

 

 

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