底値から何日後に高値をつけ、高値から何日後に底値をつけるか?底値→高値、高値→底値の所要日数平均

投稿者: | 2021年1月30日



底値から何日後に高値をつけ、高値から何日後に底値をつけるか?

 

PCに残っていた古い記事(レポート)を公開します。後記の通り、今後の展開を予定しており、それに先駆けての旧記事の公開です。

 

「底値から何日後に高値をつけるか、高値から何日後に底値をつけるかがわかれば・・・」

為替の場合も株の場合も、チャートを見ると上下を繰り返し推移していきますが、その上昇と下降をばっちり取ることが出来れば、これほど心強いことはないかと思います。

GBP/JPYの日足を使用して、底値→高値の所要日数、高値→底値の所要日数を計算から予測しようという記事です。

 

 

GBP/JPY日足 高値から安値、安値から高値の必要日数

 

 

まずは、下記チャートをご覧ください。

 

GBPJPY日足の上下

GBPJPY日足の上下をプロット

 

上のチャートはGBP/JPYの日足の終値のライン(オレンジ色)と赤青の点をプロットしたものです。

もうお分かりかと思いますが赤い点が高値、青い点が底値となっています。

ところどころ、正確な高値・底値を指していないところもございますが、これはデータを使用して計算を行なった結果ですので、多少外れているためです。

この点が事前にわかればいいのですが、上記チャートの点は過去10本と未来の10本の高値と安値から算出しているため、少なくとも10日後までの日足の推移がわかっていないと算出出来ません。

 

そこで、それまでの底値から高値まで、高値から底値までの必要日数を計算し、平均を出してみました。

上記チャートの様に、高値と安値をプロットし、その間の日数をカウントし平均としました。

 

 

期間は、2002年~2009年までの8年間です。

 

 

底値から高値までの平均日数は19.26日、高値から底値までの平均日数は16.07日となりました。

これは、底値を打ってから約19日後に高値を打つという計算です。

 

但し、底値が底値とわかるのは、それから数日必要ですので(例えば今日の終値が下降中に付けた数値かそこから上昇に転じるかの判断は数日必要です)、今日の終値で買いを仕掛19日後に手仕舞いするという形は不可能です。

 

ですので、今日の終値が底値だとするならば、その19日後に高値が来ると考え、底値から19日後に売りで仕掛けるという形を取る必要があります。

このとき、底値を打った日を1日目とすると、下記チャートの様になります。

 

底値から19日後に高値

底値から19日後に高値(チャートA)

 

上のチャートでは、ほぼ高値が19日後に来ています。

しかし、同じチャートの高値からを考えると、高値から底値までは16日ですので、下記チャートの様になります。

高値から16日後に底値

高値から16日後に底値(チャートB)

 

チャートAで示した底値からは外れてしまいました。

まぁ、この程度のハズレかたなら許容範囲かもしれません。現に、ハズレはしたものの、その後上昇していますので・・・。

 

19日や16日というのは「平均」でしかないため、外れることもしばしば。

ちなみに、高値から底値までの最大日数は46日、底値から高値までの最大日数は56日です。

しかも、ここまでは平均を取ったデータと同じデータ上での内容ですので、上と前ページの2つのチャートのデータも平均に含まれていることになります。

そのため、上記と同じ内容を実践するためには、現在を含めた過去~未来の数年分の底値~高値と高値~底値の、必要日数の平均値が前提という話です。

実戦に使用できないと意味がありませんので、平均の算出を過去のデータのみを使用して行ってみました。

 

 

 

過去データのみを使用した上下の必要日数と、売買検証

ここまでは平均を2002年~2009年で行っていましたが、2002年~2008年で高値~底値、底値~高値の必要日数の平均を算出し、その平均値のデータを2009年~のデータに適用させてみます。

 

まず、2002~2008年の平均値は、底値~高値が19日、高値~底値が16日と、これまでのデータと同じになりました。

 

これを元に、2009年~のデータで行うと、下記チャートの様になります。

上昇19日、下降16日のプロット

上昇19日、下降16日のプロット

 

ピンクの四角が高値、水色の四角が底値で、赤い点が底値から16日後、青い点が底値から19日後です。

 

つまり、赤い点が買いのポイント、青い点が売りのポイントとなりますが、あっているところとあっていないところがあります。

 

概ね、底と高値近くではあるものの、ぴったりというわけではありません。

ポイントとしては、悪くはありませんが、この状態ですと、損切りライン、利益確定ラインをしっかりと調整しないと利益とするには難しいかなぁ~と思います。

 

 


 

後記

 

ここまでが、古い記事です。

この記事では、時間軸に対しての平均の算出でしたが、これにプラスして縦軸(価格)に対する上下の検証も追加予定です。

また、データが古い内容ですので、それを追加することと、GBP/JPYのみではなく他の通貨ペアや日経平均などにも適用してみる事を予定しています。

取り急ぎ、発掘した記事を公開させていただきます。

 

 

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