1年で最も陽線になりやすい日は?(日経平均)

投稿者: | 2018年9月4日



 

1年で最も陽線になりやすい日、陰線になりやすい日はいつか?

 

例えば、3月2日の日経平均株価は陽線になる確率70%とか、9月28日は陰線になる確率80%を超えるとか・・・

 

過去のデータからそれらを調べ、陽線が出現しやすい日(=陽線率の高い日)に買仕掛け、陰線が出現しやすい日(=陰線率が高い=陽線率が低い日)に売りで仕掛ける。

 

それをオートマティックに続けて、利益になればかなり楽ではないか?

 

 

そんな発想から、調べてみました。

 

 





 

 

 

調べ方は、過去の日経平均株価の日足のデータから陽線か、陰線か、と日付を結び付けて、○月×日は、過去Y年間にあったZ回の取引の内、X回で陽線が出たので、

 

X ÷ Z × 100 (%)

 

の確率で陽線になる(=陰線にならない)として、一年間365日、どの日でどの程度陽線になる確率があるのか集計しました。

 

 

手持ちのデータは1985年3月29日(中途半端ですが・・・)からのデータで、2017年を含め33年間あります。

 

土日や祝日に当たり閉場だった日もあるため、全ての日付に於いて33回の取引ではありません。

 

最もたる例としては、5月4日は、祝日法第3条第3項(祝日と祝日の間の一日は休日)に規定されていますが、規定は85年12月改正、86年頭から施行だった為、1985年には5月4日は平日でした。

 

手持ちのデータで5月4日は85年のみ取引が発生し、85年5月4日は陽線だった為、データの集計上では陽線率100%となっています。

が、現在は閉場日の為データとしては意味を成しません。

 

そういった日付を含んだ状態(年末年始、祝日等は分母=立会日が0の為除外)でのデータですが、下記の通りです。

 

開場日だった日数も記載しています。

 

 


 

 

 

日付別陽線出現率ランキング

 

下記、陽線出現率の高かったランキング、その逆で陽線出現率の低かったランキング(=陰線出現率の高かったランキング)です。

 

陽線率 陰線率
日付 陽線率 開場日数 日付 陰線率 開場日数
05月04日 100.000 1/33年 09月23日 100.000 1/33年
03月21日 87.500 8/33年 03月31日 83.333 24/33年
02月25日 82.609 23/33年 08月03日 83.333 24/33年
08月14日 79.167 24/33年 11月07日 80.000 25/33年
01月14日 75.000 20/33年 05月09日 79.167 24/33年
12月26日 72.000 25/33年 08月04日 75.000 24/33年
03月28日 72.000 25/33年 09月04日 75.000 24/33年
09月19日 71.429 21/33年 12月23日 75.000 4/33年
11月29日 70.834 24/33年 01月07日 73.913 23/33年
03月15日 69.565 23/33年 07月18日 71.428 21/33年
01月25日 69.565 23/33年 05月18日 70.833 24/33年
10月11日 68.421 19/33年 08月23日 70.833 24/33年
02月12日 68.421 19/33年 10月27日 70.833 24/33年
11月26日 66.667 24/33年 11月11日 70.833 24/33年
10月20日 66.667 24/33年 02月05日 69.565 23/33年
06月21日 66.667 24/33年 02月13日 69.565 23/33年
06月07日 66.667 24/33年 06月27日 68.000 25/33年
05月17日 66.667 24/33年 07月04日 68.000 25/33年
04月03日 66.667 24/33年 09月05日 68.000 25/33年
03月26日 66.667 24/33年 02月03日 66.667 24/33年
03月17日 66.667 24/33年 04月20日 66.667 24/33年
02月17日 66.667 24/33年 07月06日 66.666 24/33年
05月21日 65.218 23/33年 07月08日 66.666 24/33年
01月31日 65.217 23/33年 08月28日 66.666 24/33年
01月18日 65.217 23/33年 09月03日 66.666 24/33年
01月04日 65.217 23/33年 09月09日 66.666 24/33年
01月11日 65.000 20/33年 09月20日 66.666 21/33年
01月09日 65.000 20/33年 09月22日 66.666 21/33年
08月29日 64.000 25/33年 09月30日 66.666 24/33年
05月02日 64.000 25/33年 10月12日 66.666 21/33年

 

陽線率1位で100%を出している5月4日については上述の通りです。

 

次いで、陽線率87%の3月21日は33年間中開場日が8回。

春分の日付近で、年によって祝日であったり、そうでなかったりする日付の為です。

 

同じように、陰線率の高かった9月23日も、秋分の日付近の為(近年23日が秋分の日に当たる事が多い)33年間で1回しか開場日となっていません。

 

 

上記では、陽線率、陰線率、上位30の日付について掲載していますが、当然365日分のデータがあります。

 

 

あなたの誕生日に陽線が出やすいか、陰線が出やすいか?というデータもあります。

 

 

 

因みに、私の誕生日は陽線率58%ですので、どっちつかずと言ったところでしょうか。

 

 

 


 

陽線率・陰線率に沿って売買を行った場合

 

ここまでの集計は2017年までのデータです。

 

2018年のデータも当然あります。

 

 

が、集計に入れなかったのは、17年までのデータをもとに、18年の売買を行う検証の為です。

(当然ですが、18年の売買を行うのに、18年のデータを入れるわけにはいきません)

 

 

過去33年間の日経平均日足から集計した、1月1日から12月31日までの陽線率、陰線率のデータがあります。

(1月1日~3日、12月31日は閉場日ですので、0回ですが・・・)

 

 

そのデータを元に、2018年1月4日から売買を行った場合の検証まで進めてみました。

 

 

方法は、単純に陽線率50%以上で始値「買」仕掛け、終値決済。

陰線率50%以上(=陽線率50%以下)で始値「売」仕掛け、終値決済です。

 

 

※ 実務上、実際に取引を行う場合は、日経平均株価そのものではなく、先物やCFD現物などを取引する事になりますが、データの集計上、日経平均株価で値幅を計算しています。

 

 

で、その結果ですが、全ての日に於いて掲載すると紙面を取ってしまいますので、一部抜粋です。

日付 曜日 陽線率 始値 終値 値幅 仕掛け 獲得値幅 累計値幅
2018/1/1 0.00 0.00
2018/1/2 0.00 0.00
2018/1/3 0.00 0.00
2018/1/4 65.22 23073.73 23506.33 432.60 432.60 432.60
2018/1/5 34.78 23643.00 23714.53 71.53 -71.53 361.07
2018/1/6 50.00 0.00 361.07
2018/1/7 26.09 0.00 361.07
2018/1/8 38.10 0.00 361.07
2018/1/9 65.00 23948.97 23849.99 -98.98 -98.98 262.09
2018/1/10 36.84 23832.81 23788.20 -44.61 44.61 306.70
2018/1/11 65.00 23656.39 23710.43 54.04 54.04 360.74
2018/1/12 45.00 23719.66 23653.82 -65.84 65.84 426.58
2018/1/13 40.91 0.00 426.58
2018/1/14 75.00 0.00 426.58
2018/1/15 50.00 23827.98 23714.88 -113.10 -113.10 313.48
2018/1/16 57.14 23721.17 23951.81 230.64 230.64 544.12
2018/1/17 40.91 23783.42 23868.34 84.92 -84.92 459.20
2018/1/18 65.22 24078.93 23763.37 -315.56 -315.56 143.64
2018/1/19 52.17 23854.11 23808.06 -46.05 -46.05 97.59
2018/1/20 37.50 0.00 97.59
2018/1/21 43.48 0.00 97.59
2018/1/22 43.48 23797.84 23816.33 18.49 -18.49 79.10
2018/1/23 45.83 23924.40 24124.15 199.75 -199.75 -120.65
2018/1/24 52.17 24026.43 23940.78 -85.65 -85.65 -206.30
2018/1/25 69.57 23750.65 23669.49 -81.16 -81.16 -287.46
2018/1/26 56.52 23757.34 23631.88 -125.46 -125.46 -412.92
2018/1/27 45.83 0.00 -412.92
2018/1/28 50.00 0.00 -412.92
2018/1/29 56.52 23707.14 23629.34 -77.80 -77.80 -490.72
2018/1/30 37.50 23559.33 23291.97 -267.36 267.36 -223.36
2018/1/31 65.22 23205.23 23098.29 -106.94 -106.94 -330.30
2018/2/1 43.48 23276.10 23486.11 210.01 -210.01 -540.31
2018/2/2 52.17 23361.67 23274.53 -87.14 -87.14 -627.45
中略
2018/8/16 52.17 21980.82 22192.04 211.22 211.22 837.34
2018/8/17 37.50 22313.19 22270.38 -42.81 42.81 880.15
2018/8/18 45.83 0.00 880.15
2018/8/19 50.00 0.00 880.15
2018/8/20 47.83 22267.07 22199.00 -68.07 68.07 948.22
2018/8/21 45.83 22110.54 22219.73 109.19 -109.19 839.03
2018/8/22 52.00 22270.04 22362.55 92.51 92.51 931.54
2018/8/23 29.17 22420.67 22410.82 -9.85 9.85 941.39
2018/8/24 50.00 22484.01 22601.77 117.76 117.76 1059.15
2018/8/25 45.83 0.00 1059.15
2018/8/26 45.83 0.00 1059.15
2018/8/27 50.00 22693.69 22799.64 105.95 105.95 1165.10
2018/8/28 33.33 22967.74 22813.47 -154.27 154.27 1319.37
2018/8/29 64.00 22820.86 22848.22 27.36 27.36 1346.73
2018/8/30 54.17 23020.18 22869.50 -150.68 -150.68 1196.05
2018/8/31 50.00 22733.25 22865.15 131.90 131.90 1327.95
2018/9/1 58.33 0.00 1327.95

 

 

月週別に集計したものが下記です。

 

月別損益 累計 取引
回数
勝率 PF
2018年01月 -330.3 -330.3 19 31.58 0.77
2018年02月 613.58 283.28 19 57.89 1.44
2018年03月 157.63 440.91 21 42.86 1.11
2018年04月 -34.02 406.89 20 35.00 0.96
2018年05月 -382.43 24.46 21 47.62 0.60
2018年06月 816.84 841.3 21 71.43 2.13
2018年07月 -211.1 630.2 21 33.33 0.84
2018年08月 697.75 1327.95 23 65.22 1.67

 

 

単純に50%を境に売買を繰り返したとしても、2018年は8月31日までに1327円の値幅を獲得する事が出来ています。

 

マイナスの月があり、4月、5月、7月とドローダウンが気になるところではありますが、まあ、まずまずと言ったところでしょうか。

 

 

上記は50%を境にした場合です。

 

 

上述の通り、

「陽線率50%以上で始値『買』仕掛け、終値決済」、

「陰線率50%以上(=陽線率50%以下)で始値『売』仕掛け、終値決済」

です。

 

 

この基準となるパーセンテージを少し弄ると、より良い成績となりましたので、掲載します。

尚、その他のパーセンテージも確認の上で、より良いものとなります。

 

月別損益 累計 取引
回数
勝率 PF
2018年01月 124.44 124.44 9 44.44 1.18
2018年02月 880.08 1004.52 5 80.00 10.07
2018年03月 695.5 1700.02 7 71.43 2.49
2018年04月 -1.56 1698.46 6 33.33 0.99
2018年05月 -166.47 1531.99 11 54.55 0.62
2018年06月 642 2173.99 7 100.00
2018年07月 530.32 2704.31 7 57.14 3.15
2018年08月 742.59 3446.9 8 87.50 5.53

 

上記は、陽線率60%超、陰線率60%超(陽線率40%以下)での売買です。

 

つまり、

「陽線率60%以上で始値『買』仕掛け、終値決済」、

「陰線率60%以上(=陽線率40%以下)で始値『売』仕掛け、終値決済」

での売買です。

 

 

これだと、18年の損益曲線も、17年の損益曲線もまずまずの結果となっています。

 

<2018年損益曲線 陽線率60%>

 

<2017年~2018年8月 陽線率60%>

 

 

因みに、勿論ですが2017年の売買検証は2016年までのデータを集計した陽線率を使用しています。

 

 

で、最後に、2018年の売買検証は2017年までのデータで行っているという事は、本日以降2018年の売買は既に決まっているという事です。

 

例えば、来月の5日に買うのか、売るのか?も決まっています。

 

 

そのデータは!?

 

 

 

ちゃんと下記に掲載しています。(但し、先1週間程度です)

 


 

<<陽線率・陰線率>>

⇒ https://atmtech.net/main/?page_id=3032