株式分析 値上がり率ランキングの分析(1) ランクインした銘柄が翌日もランクインするかどうか?

投稿者: | 2009年5月8日



 

 

今回は、値上がり率ランキングTOP200に入った銘柄を調べ、翌取引日にもTOP200に入っているかどうか、その確率や、どのような銘柄がランクインするかを調べました。

 

IBI-Square Stocksが独自に調べたものですので、実際の値とは多少異なることもあるかと思いますが、標本(調べた銘柄等)や期間等を明示していますので、その標本・期間では実際に計算した値です。

 

 

また、ここに書かれていることは、画期的な方法やノウハウを掲載したものではありませんが、一つの知識として株取引に役立てていただければ幸いです。

 

 

 

値上がり率ランキングの分析

 

 

分析方法、標本、検証内容など

 

■標本と期間

—– 標本 —–
東京証券取引所1部上場銘柄及び、2部上場銘柄の2101銘柄を抜粋。実際は2006年2月25日現在2208銘柄が上場していますが、保有しているデータの都合上、そのうちの2101銘柄を使用しています。

 

—–  期間  —–
2005年7月19日~2006年2月22日の148日間(実取引日)。翌日のランクインについては2月21日までの147日間、翌々日のランクインについては2006年2月20日までの146日間。

 

—–  調査方法  —–
① 標本の2101銘柄の期間内の前日比値上がり率をすべて計算し、TOP200を調べる。

 

② そのうち、翌日にもランクインした銘柄数、前日のTOP200に対する割合、翌日もランクインした銘柄の前日のランク、値上がり率の分布を計算。

 

③ ②の項目に関して、翌々日の場合を計算。

 

④ ②、③については、ランキングに関係なく、その後何日間上昇したかを調べ、その確率を求める。

 

 

 

値上がり率ランキング、ランクインした銘柄が翌日もランクインするかどうか?

 

 

■結果

まず、翌日もランクインした場合。(一日目にランクインした銘柄がよく取引日もランクインする確率など)

期間内取引日日数は147日間。ランキングはTOP200なので、全体数は

 

147日×200=29400

 

そのうち、翌取引日もランクインした銘柄数は4650銘柄。よって、値上がり率TOP200にランクインした銘柄が翌取引日もランクインする確率は、

 

4650 ÷ 29400 = 0.15816 = 15.81%

 

次に、翌日にランクインし、その翌々日(最初のランクインから2日後)もランクインする確率をもとめました。

 

翌々日もランクインし、3日連続で値上がり率TOP200に入る確率です。

 

3日連続でランクインした銘柄数は938銘柄でした。

 

つまり、その確率は、

938 ÷ 29400 = 0.0319 = 3.19%

 

 

 

どちらもあまり実用的な数字ではありません。

 

 

 

逆に言うと、値上がり率TOP200に入っても、約85%の確率で翌取引日にはランクインしないということがいえます。

 

TOP200に関係なく、ランクイン後何日間にわたって上昇し続けるか(何日連続で値上がり率がプラスになるか)も調べてのですが、50%はその日限りで翌日には値下がりしています。

 

連続値上がり率ではなく、ランクインから数日後の株価とランクインした日の終値とを比べると下記の表のようになりました。

 

 

  ランクインした日の終値からの値上がり率
5日後        0.35%
10日後        0.89%
15日後        1.63%
20日後        2.38%
25日後        3.15%
30日後        3.79%

 

これはランクインした200銘柄の平均値ですが、日数が増えるほど、ランクイン時から株価も上がっていることがわかります。しかしながら、30日後でも平均4%弱ですので、実際に取引を行うにはリスクが多すぎるでしょう。

 

もうちょっと詳しく見ていきましょう。

 

 

 

ランクイン後の値上がり率平均値

 

下の表は、ランキングを5位ずつに区切り、最初のランクインした日の終値から一定期間後の値上がり率(値下がり率)の平均値をまとめたものです。

 

  5日後 10日後 15日後 20日後 25日後 30日後
1~5 -1.58% -1.67% -1.60% -1.48% -1.14% -0.75%
6~10 -0.97% -1.40% -1.99% -2.14% -1.97% -1.96%
11~15 0.23% 0.46% 1.16% 1.49% 2.11% 2.87%
16~20 0.35% 0.83% 1.12% 1.94% 2.12% 2.00%
21~25 -0.29% 0.51% 1.36% 2.19% 2.20% 3.02%
26~30 0.48% 0.81% 1.29% 1.87% 3.15% 3.61%
31~35 0.57% 1.17% 1.82% 2.51% 3.20% 3.45%
36~40 1.12% 2.09% 2.75% 3.12% 3.82% 4.34%
41~45 0.68% 1.08% 2.21% 2.62% 3.34% 3.97%
46~50 0.70% 1.29% 2.21% 3.15% 3.67% 4.10%
51~55 0.48% 1.11% 1.72% 2.18% 2.93% 3.42%
56~60 0.39% 1.17% 2.29% 2.83% 4.11% 4.77%
61~65 0.42% 0.51% 1.45% 1.97% 2.94% 4.12%
66~70 0.00% 0.41% 1.61% 2.70% 3.44% 3.86%
71~75 0.50% 0.80% 1.45% 1.80% 2.21% 2.88%
76~80 -0.18% 0.71% 1.55% 2.42% 3.35% 4.27%
81~85 0.47% 0.89% 1.96% 2.83% 3.70% 4.26%
86~90 0.30% 0.68% 1.73% 2.36% 3.21% 3.67%
91~95 0.56% 1.44% 2.71% 3.42% 4.52% 5.38%
96~100 0.35% 1.22% 1.81% 2.50% 3.74% 4.92%
101~105 0.27% 0.97% 1.71% 2.73% 3.45% 4.18%
106~110 0.26% 0.81% 1.71% 2.65% 3.52% 3.78%
111~115 0.37% 1.20% 2.03% 2.67% 3.44% 4.09%
116~120 0.33% 0.99% 1.50% 2.70% 3.35% 4.33%
121~125 0.38% 0.32% 1.23% 2.18% 3.23% 4.24%
126~130 0.40% 1.02% 2.17% 3.29% 3.90% 4.35%
131~135 0.53% 1.25% 1.91% 2.50% 3.37% 4.32%
136~140 0.41% 0.83% 1.60% 2.81% 3.38% 4.14%
141~145 1.06% 1.73% 2.28% 3.43% 4.40% 5.28%
146~150 0.50% 1.45% 2.14% 2.54% 3.16% 3.97%
151~155 0.73% 1.29% 1.63% 2.85% 3.99% 4.28%
156~160 0.08% 0.95% 1.69% 2.84% 3.92% 4.28%
161~165 0.51% 0.87% 1.48% 2.61% 3.80% 4.43%
166~170 0.33% 1.08% 1.60% 2.50% 2.98% 3.86%
171~175 0.30% 0.50% 1.27% 2.05% 2.98% 3.67%
176~180 0.77% 1.33% 2.49% 3.15% 3.80% 4.55%
181~185 0.36% 1.12% 2.05% 2.81% 3.59% 4.48%
186~190 0.76% 1.17% 2.08% 2.87% 3.67% 4.39%
191~195 0.47% 1.08% 1.81% 2.73% 3.69% 4.29%
196~200 0.66% 1.53% 2.24% 3.16% 3.80% 4.66%

 

ここでもやはり、日を負うごとに値上がり率は上がっています。更に、この表からはランキングの順位が良い場合(1位や2位など値が小さい場合)平均値では株価はマイナスとなっています。

 

もちろん、中には20%や30%といった銘柄もありますが、それはごく一部の銘柄に過ぎず、全体で見ると、マイナスになる銘柄が多いようです。

 

ここまでは一日のみのランクインを見てきましたが、次は最初のランクインの翌日もTOP200にランクインした銘柄を見ていきましょう。

 

まず、先にお話ししたように、最初にランクインした日の翌日もランクインする確率は約15%でした。その15%、4650銘柄について書いていきます。

 

 

 

 

 

翌日もランクインした銘柄の推移

はじめは、翌取引日もランクインした銘柄の最初のランクイン時の値上がり率の分布です。

 

 

 

 

上のグラフは翌取引日もランクインした4650銘柄の最初にランクインした日の値上がり率の分布です。全体が4650銘柄100%となっています。

 

グラフからもわかるとおり、4%~8%に集中しています。最初のランクイン時の値上がり率が4%~8%の銘柄が翌取引日もランクインする可能性が高いといえます。

 

下の表は、ランキングへのランクインにかかわらず、2日連続でランクインした銘柄が最初のランクインから何日連続で株価をプラスにしたか、その割合をまとめたものです。

 

 

    割合
2日連続   52.76%
3日連続   24.84%
4日連続   11.54%
5日連続    5.48%
6日連続    2.72%
7日連続以上    2.67%

 

 

この表からわかるとおり、2日連続でランクインした銘柄の約50%は次の取引日には株価を下げるということがわかります。ですが、半分はその後も株価を上げるといえます。前日比プラスの連続ですので、例えば、3日目に小さなマイナスで、その後株価を上げたとしても連続日数は2日となります。そこで、前述の場合同様に、最初のランクインから数日後の株価とを比較し、その平均を出してみました。

 

 

つづき 

 

 

 

 

 

罫線談義一覧

(外部リンク)値上がり率ランキング(yahoo!ファイナンス)

 

 

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