株式分析 値上がり率ランキングの分析(2) ランクインした銘柄が翌日もランクインするかどうか?

投稿者: | 2009年5月8日



 

値上がり率ランキングの分析(2)

 

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最初のランクインから数日後の株価とを比較

 

 

最初のランクインから数日後の株価とを比較し、その平均です。

 

 

平均

勝率

上げた場合

下げた場合

5日後

+5.76%

+76.68%

+8.87%

-4.48%

10日後

+5.86%

+72.44%

+10.88%

-7.34%

15日後

+6.54%

+71.38%

+12.81%

-9.08%

20日後

+7.54%

+70.97%

+14.71%

-9.99%

25日後

+8.06%

+69.10%

+16.64%

-11.15%

30日後

+8.43%

+68.03%

+18.20%

-12.36%

 

 

 

 

上の表中の勝率は、Ⅹ日後に上昇している確率で、上げた場合、下げた場合というのは、Ⅹ日後とランクイン初日との株価を比較し、株価が上昇した場合の値上がり率平均、及び株価が下降した場合の値下がり率平均です。

 

 

 

ご覧のように、日を追うごとに、全体の平均は上がりますが、勝率は下がり、上げた場合の平均値上がり率と下げた場合の平均値下がり率の差が大きくなっています。

 

 

 

※ランクイン初日との比較ですので、例えば5日後というのは2日連続でランクインが決定した日から4日後の株価と比較していることになります。

 

 

 

さて、ここまで2日連続でのランクインを見てきました。最後に3日連続の場合を見て行きたいと思います。

 

 

 

3日連続ランクインの場合

 

初日のランクインから翌取引日、翌々取引日にもランクインする確率は、最初にお話ししたとおり、約3%でした。

 

ランキングをTOP200で区切っていますので、そのうちの6銘柄はその翌取引日も翌々取引日もランクインする可能性があるということです。

 

 

しかしながら、翌々日まで計算すると、最初のランクインの200銘柄から6銘柄になるため、全体の標本数が少なくなります。ですので、参考程度に見ていただければ幸いです。

 

まずは翌取引日もランクインした場合と同様、その後の連続値上がり日数の割合です。

 

 

 

割合

3日連続

52.88%

4日連続

25.43%

5日連続

11.00%

6日連続

5.98%

7日連続

2.78%

8日連続以上

1.92%

最初のランクインからの連続日数ですので、その翌取引日、翌々取引日にもランクインした銘柄の52%は次の日にはマイナスとなっています。これは翌取引日のときとほぼ同様の値となりました。
下の表は上記表と同じ方法で翌取引日、翌々取引日もランクインした銘柄をまとめたものです。

 

平均

勝率

上げた場合

下げた場合

5日後

+13.53%

+92.74%

+15.03%

-5.68%

10日後

+12.62%

+86.86%

+16.23%

-11.24%

15日後

+12.29%

+83.12%

+17.59%

-13.79%

20日後

+13.76%

+81.94%

+20.00%

-14.51%

25日後

+14.37%

+78.74%

+22.25%

-14.81%

30日後

+14.23%

+77.46%

+23.34%

-17.07%

翌取引日のランクインをまとめた時と同様、最初にランクインした日の株価との比較ですので、その点ご注意下さい。
先述の表からもわかるとおり、5日後に上昇している確率は92%とかなり高い値になっています。
ですが、3日連続でランクインした銘柄の最初にランクインした日の株価との比較ですから、当然といえば当然かもしれません。
これは翌取引日にもランクインした場合でもいえることです。そこで、翌取引日にもランクインした銘柄(2日連続でランクインした銘柄)および翌々取引日にもランクインした銘柄(3日連続でランクインした銘柄)について、連続でのランクインが確定した日からⅩ日後の株価を調べてみました。
その一覧が下の二つの表です。

<2日連続でランクインした銘柄>

 

平均

勝率

上げた場合

下げた場合

5日後

+0.14%

+46.49%

+7.17%

-5.96%

10日後

+0.21%

+48.25%

+9.22%

-8.19%

15日後

+1.11%

+51.66%

+11.09%

-9.56%

20日後

+1.99%

+53.25%

+12.95%

-10.49%

25日後

+2.35%

+53.55%

+14.71%

-11.90%

30日後

+2.75%

+54.16%

+16.09%

-13.00%

<3日連続でランクインした銘柄>

 

平均

勝率

上げた場合

下げた場合

5日後

-0.15%

+45.19%

+8.94%

-7.65%

10日後

-0.87%

+45.94%

+10.37%

-10.43%

15日後

-0.27%

+48.18%

+12.70%

-12.33%

20日後

+0.80%

+50.43%

+14.71%

-13.34%

25日後

+1.25%

+50.32%

+16.99%

-14.68%

30日後

+0.89%

+50.21%

+17.52%

-15.89%

 

 

上の表は、連続ランクインの確定日の株価とⅩ日後の株価を比較していますので、これまでのように、初日のランクインとは違い、連続ランクインの確定日からの株価の推移を見て取れます。

 

 

いずれの場合も、ランクイン初日の株価との比較の場合に比べると、勝率もかなり下がっています。

 

 

 

 

ここまで値上がり率ランキングとその翌取引日、翌々取引日のランキング、それから、Ⅹ日後の株価の推移を見てきました。

 

全体的な平均はランクインから日を負うごとに上昇していくことや、連続ランクイン時の勝率など、複数の点から見てきましたが、いかがだったでしょうか?

 

 

 

罫線談義一覧

(外部リンク)値上がり率ランキング(yahoo!ファイナンス)

 

 

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