移動平均線クロスは本当にサインとなるか?(検証編)

投稿者: | 2009年5月14日



 

 

移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスで売買を行った場合、実際に世間一般的に言われているように利益を得ることが可能なのかどうか?を検証しました。

移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスと聞いて、その意味のわかる方はおそらく一度は見聞きされたことがあるかと思います。

 

ゴールデンクロスは買いのシグナルでデッドクロスは売りのシグナルだということを言われますが、果たして、その売買のシグナルに基づいて売買を行った場合、ちゃんと利益になるかどうか?ということです。

 

 

 

株式相場のデータを使用して検証しています。

 

 

 

 

 

移動平均線クロスは本当にサインとなるか?

 

 

クロスでの売買検証と解析方法。

 

—– 解析方法 —–

① 標本の銘柄の平均線を書き出し、ゴールデンクロス(以下Gクロス)・デッドクロス(以下Dクロス)を探す。

② Gクロス出現の翌取引日の始値で買い、Dクロス出現の翌取引日の始値で手仕舞った(売った)として、売買を検証。

③ 期間内の売買を検証後、銘柄毎に下記12項目をまとめる。

 

総トレード数     勝トレード数
負トレード数     トータル損益
1トレード当平均損益  保有日数
1取引当最大利益    1取引当最大損失
勝率         損益比
最大連勝数      最大連敗数

 

(損益比とは 勝取引の利益の平均÷負取引の損失の平均で求められ、一回の勝取引で得た利益を何回の負取引で失うかをあらわします。勝取引の利益が1000で負取引の損失が500なら損益比は2.0となります。)

 

 

④ 標本すべての銘柄において①~③をまとめ、全体を通して、③で上げた12項目の平均値などをまとめる。

 

 

—– 標本 —–
調べた銘柄数は東証1部及び、2部の任意の銘柄約1200銘柄。
期間は銘柄により多少異なるが、1994年8月~2005年12月。取引日は約2800日。

 

—– 実計算方法 —–
標本の4本値の格納されているデータベースより、エクセルにデータを書き出し、エクセル上にて移動平均線を描き、その交わりによってGクロス・Dクロスを機械的に検索、売買を検証。

 

—–  検証パターン  —–
今回は3日・5日・9日・25日・75日の移動平均線を使用し、下記4パターンについて売買を検証した。
① 3日平均線と9日平均線
② 9日平均線と25日平均線
③ 5日平均線と25日平均線
④ 25日平均線と75日平均線

 

 

 

 

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