テクニカル指標からテクニカル指標を作る。DPOのストキャス化、平均足のライン化

投稿者: | 2018年8月23日



 

 

テクニカル指標についてのあれこれを、あれこれ紹介する罫線談義。

 

今回は指標から指標を作っています。

 

 

売買ロジックの構築の際に色々任意計算等を使用して計算させている際に思いついた指標を、面白そうなので2つほどアップします。

 

一つは、DPOをストキャス化したもので、オシレータ系の指標です。

もう一つはコマ足の陰線陽線の数値ライン化です。

 

 

 

 

テクニカル指標からテクニカル指標を作る。

 

 

DPOのストキャスティクス化

 

まずDPOのストキャスティクス化について。

 

DPOはレートの上下の周期を抽出することを目的とした指標です。

計算方法など詳細は下記をご参照ください。

 

そのDPOをストキャスティクス化します。

 

ストキャスティクスは、計算に過去一定期間の最高値、最安値とその和を使用し、通常の計算では4本値の高値と安値の値を用いますが、DPOはひとつの値ですので、その値の過去一定期間の高値と安値を用いて計算を行っています。

その点以外は普通のストキャスティクスの計算を行いました。

 

<<ストキャスティクス計算式>>

<%K>
%K = (終値-min_a) ÷ (max_a-min_a) × 100
max_a = 過去x本の最高値
min_a = 過去x本の最安値

<%D>
%D = (max_b ÷ min_b) × 100
max_b =(終値 – min_a ) のy本合計
min_b =(max_a – min_a )のy本合計

<S%D>
S%D = %Dラインのz本移動平均

 

※上記max_aとmin_aは通常4本値の高値と安値を使用しますが、DPOラインの値に置き換えています。

 

 

 

ストキャスティクス化したDPOライン

 

ストキャスティクス化したDPOラインは以下の通りとなりました。

 

通常のストキャスティクスと同様、%K、%D、S%Dの3本のラインから成り、%Kは上下が激しくダマシを多くなっています。

 

同じ期間、同じパラメータの通常のストキャスティクスが下記チャートです。

 

 

DPOのストキャス化したものの方が、素直ではありますが90%超での反転があっても必ずしも大きく下がるというわけではないところは、通常のものと同じといえます。

 

 

 

 

 

コマ足の陰陽線数値ライン化

 

 

もう一つはコマ足の陰線陽線の一定期間における本数を数え、陽線は1、陰線は-1として数値化させたものです。

コマ足(平均足)は陽線や陰線が連続する傾向がある指標ですが、その過去一定期間のそれぞれの本数を数え、プラス方向とマイナス方向に行き来するラインを描画させてます。

過去X本のXの値が最大値、-Xの値が最小値のラインとないます。(集計期間のすべてにおいて、陽線だった、または陰線だった場合)

 

コマ足の計算方法は以下。

 

 

こちらは数値の上限などはありませんが、パラメータにより一定区間を行ったり来たりします。

(青線:過去10本陰陽合計 赤線:過去15本陰陽合計)

 

 

割と素直なラインが描画され、上記のチャートの用に2本のラインを用いる事で、ゴールデンクロスやデッドクロスなど売買サインとできます。

また、トレンド系の指標となり、レートの上下やトレンドの終始を確認することに向いている指標です。

 

扱う数値や時間足によって最適化は必要になるかと思います。

 

 

 

 

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(外部リンク)テクニカル指標(Wikipedia)

 

 

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  1. ピンバック: コマ足(平均足)(計算式、VBAコードなど) | IBI-Square

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